¿Qué puede ser si tengo dolor en la rodilla derecha que empezó después de hacer ejercicios, estoy en el proceso de bajar de peso y siento ardor en las piernas?  

Posiblemente por el tipo de dolor que se menciona sea de origen neurológico por alteraciones en la columna, es indispensable que se continúe con el control del peso, en la próxima valoración con el médico tratante comentar los síntomas mencionados para determinar si se requieren estudios adicionales.