¿Es normal que cuando sienta ganas de orinar me dé mucho dolor en los huesos?

No, no es normal presentar dolor en los huesos cuando se orina ni presentar ardor, ni molestias, ni tener que pujar o que la orina salga de un color diferente. Todo esto es anormal.
Lo mejor sería acudir a una cita médica para ver que si requiere un examen de la orina y si tiene alguna infección de tipo viral o alguna enfermedad reumatológica que pueda estar ocasionando dolor articular.