Si, puede ser normal que presentes algo de dolor. Este no debería ser muy significativo, es decir que tiene tendencia a ser leve. Si este fuera muy intenso, y se asociara a la aparición de una masa en la región glútea, que esté indurada, roja y caliente, deberías consultar a tu médico de inmediato. El dolor por la colocación de la inyección debería resolver al cabo de unos días. Espero haberte orientado. Si cuentas con otra duda, puedes comentarnos.