¿Qué puede ser si tengo un grano al lado de la entrada de la vagina si no me depilo? 

Puede ser una pápula o pústula; no es raro que ese tipo de lesiones salgan en esa zona, aún si no se depila, ya que la zona es rica en glándulas sudoríparas y sebáceas que se pueden obstruir y entonces dar origen a una o ambas lesiones anteriormente descritas. De todas formas para poder saber qué es exactamente, hay que ver la lesión presencialmente.