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No es malo, siempre y cuando te alimentes de fuentes de azúcar natural como las frutas, la miel o la estevia, de hecho es una actitud muy sana evitar el azúcar refinada, lo que probablemente ocurre en tu caso, es que tu cuerpo se ha adaptado a cantidades moderadas de glucosa en la sangre y al consumir algún dulce que seguramente tiene mucha concentración de azúcar (en comparación con lo que habitualmente comes), el organismo lo percibe como un pico alto de azúcar, generándote las manifestaciones propias de una persona con altos niveles de glucosa en la sangre (dolor de cabeza y mareo).
Si quieres evitar estos síntomas, trata de consumir estos productos como chocolates o dulces en porciones bajas y poco a poco en cada ocasión, puedes incrementarle la cantidad, siempre consumiéndolos con moderación y de esta forma pueden desaparecer esos síntomas.
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